@Daniels ich kann dir nur den Tipp, dass du nicht bei jeder Fahrt mit deinem Auto nach dem Geräusch suchst. Denn das macht dich verrückt und es macht vor allem keinen Spaß!
Wenn du ein neues Auto hast, dann geh zu deinem Mazda Händler und lass das Geräusch dort mal überprüfen. Wenn nichts dabei raus kommen sollte, dann ist ja gut.
Sollte es wirklich etwas gravierendes sein, dann wird es sich mit der Zeit zeigen. In diesem Fall würde dann sowieso die Garantie greifen und du bist fein raus. 
Ich als Laie denke einfach, dass man im MX5 mehr Geräusche als in einem 0815 Auto (Golf, 1er BMW etc.) hört. Das Auto ist sehr klein und bietet daher nicht die besten Möglichkeiten zur Dämmung.
Ich habe seit kurzer Zeit auch neue Federn und Felgen und das Geräusch ist, wie bereits beschrieben, bei vollem Einlenken und Einfahren immer noch da.
Aber für mich ist es mittlerweile halb so wild, wie es anfangs noch war.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Lieben Gruß 